Рынок дұрыс бағаны тапты, бірақ оның қандай болуы керегін ешкім білмеді. Нобель сыйлығын алған экономика — №5 шығарылым

1948 жылы экономист Эдвард Чемберлин Гарвардта ерекше эксперимент ойлап тауып, оны студенттермен үнемі қайталап отырды. Ол қатысушыларды сатып алушылар мен сатушыларға бөліп, шартты тауармен сауда жасауды ұсынды. Әркім тек өз шекті бағасын білді: сатып алушы — төлеуге дайын ең жоғары соманы, сатушы — одан төмен бағаға сатуға келіспейтін деңгейді.

Қатысушылар бір-бірімен келісіп, мәмілелер жасады, бірақ бағалар теориялық тепе-теңдіктен төмен болды, ал мәмілелер саны экономикалық теория болжағаннан көп шықты. Бұл нәтиже бәсекелес рыноктың сұраныс пен ұсынысты өзі тепе-теңдікке әкелетіні туралы түсінікке күмән туғызды.

1950-жылдардың басында осындай сабақтардың біріне Гарвард аспиранты Вернон Смит қатысты. Нәтиже оның қызығушылығын тудырды. Ол ойға қалды: мәселе теорияның қате болуында емес, сауданың қалай ұйымдастырылғанында шығар?

Смит ережелерді өзгертті

1956 жылы Purdue университетінде ол бірнеше жылға созылған эксперименттер сериясын бастады. Қатысушылар қайтадан сатып алушылар мен сатушыларға бөлінді. Әркімнің жеке баға шектеуі болды, бірақ жалпы сұраныс пен ұсыныс суретін ешкім білмеді.

Смит басқа механизм қолданды — қос ауызша аукцион. Сатып алушылар сатып алу өтінімдерін жария түрде жариялады, сатушылар — сату ұсыныстарын. Барлық өтінімдер қатысушыларға көрінетін болды, кез келген адам басқаның өтінімін дауыстап мәлімдеп қабылдай алатын. Аукционшы жасалған әрбір мәмілені тіркеп отырды.

Сауда бірнеше кезеңмен өтті. Қатысушылар рынокты бақылап, тәжірибе жинап, өз мінез-құлқын өзгерте алды.

Жеке шекті бағалардан Смит алдын ала сұраныс пен ұсыныс қисықтарын құрды. Олардың қиылысуы теориялық тепе-теңдік бағаны берді — $2,00. Бірақ қатысушылардың өздері бұл қисықтарды да, есептелген мәнді де білмеді.

Рынок тепе-теңдікке жақындады

Нәтиже күтпеген болып шықты. Бес кезекті кезеңдегі мәмілелердің орташа бағасы мынадай болды: $1,80 → $1,86 → $2,02 → $2,03 → $2,03.

Теориялық тепе-теңдік — $2,00.

Бірнеше раундтан кейін-ақ бағалар есептелген деңгейге жақындады. Қатысушылар сұраныс пен ұсыныс қисықтарын да, тепе-теңдік бағаны да білмеді, орталық жоспарлаушыдан нұсқау алмады.

Бұл серияның бір эксперименті ғана еді. Рыноктың басқа параметрлерінде тепе-теңдікке жақындау баяуырақ немесе азырақ байқалатын. Дұрыс сауда ережелері, қатысушылар толық ақпаратқа ие болмаса да, нәтижені бәсекелес тепе-теңдікке жақындатуға көмектеседі.

Рынок ережелері нәтижені өзгертеді

Кейінгі зерттеулерде Смит Чарльз Плоттпен бірге әртүрлі айырбас механизмдерін салыстырды. Сауданы ұйымдастыру тәсілі тепе-теңдікке жақындау жылдамдығы мен сипатына әсер ететіні анықталды.

Осылайша зертханалық эксперимент сатып алушылар мен сатушылардың мінез-құлқын ғана емес, рыноктық институттардың өзін де зерттеуге көмектесті: өтінім беру ережелерін, ақпараттың қолжетімділігін және мәміле жасау тәртібін.

Кейінірек бұл тәсіл электр энергиясы рыноктарын жобалауға қолданылды. 2003 жылғы зерттеуде Смит әріптестерімен бірге көтерме сауданың екі механизмін салыстырды: келесі күнге электр энергиясын жеткізуге арналған жабық өтінімдер және үздіксіз екіжақты сауда. Эксперименттер электр желісінің өткізу қабілеті шектеулерін, сондай-ақ қосымша резерв рыноктары және жеткізуді түзету ескеріле отырып жүргізілді.

Зертханалық эксперименттердің шегі бар — олар нақты экономиканың бүкіл күрделілігін қайталай алмайды, бірақ ережелерді бақыланатын жағдайда тексеруге және механизмді нақты ауқымды деңгейде іске қоспас бұрын ықтимал проблемаларды анықтауға мүмкіндік береді.

2002 жылы Вернон Смит экономика бойынша Нобель сыйлығын Даниэль Канеманмен бірге алды. Смит зертханалық эксперименттерді эмпирикалық экономикалық талдау құралы ретінде қалыптастырғаны үшін, әсіресе балама рыноктық механизмдерді зерттеуде қолданғаны үшін марапатталды.

Практикалық сұрақ

Сатып алу, ресурстарды бөлу немесе сауда өткізу ережелерін өзгертпес бұрын, оларды эксперименттік модельде тексерген жөн. Зертханалық тексерулер енгізуге дейін проблемаларды табуға көмектеседі.

Келесі шығарылымда

Неліктен біз иеленіп отырған затты сатып алғалы жатқан дәл сондай заттан қымбатырақ бағалаймыз? Канеман, Кнетч және Талердің жұмыстарын байланыстыратын иелену эффектісі зерттеуін талдаймыз.

Алдыңғы шығарылым:
№4 шығарылым: eBay-дегі бір ғана белгі тауардың сатылу ықтималдығын 7%-ға арттырған

Дереккөздер

• Vernon L. Smith. An Experimental Study of Competitive Market Behavior, 1962. https://doi.org/10.1086/258609
• The Nobel Prize. Advanced Information — Foundations of Behavioral and Experimental Economics: Daniel Kahneman and Vernon Smith, 2002. https://www.nobelprize.org/uploads/2018/06/advanced-economicsciences2002-2.pdf
• Charles R. Plott, Vernon L. Smith. An Experimental Examination of Two Exchange Institutions, 1978. https://authors.library.caltech.edu/records/nevkp-php98
• Mark Olson, Stephen Rassenti, Mary Rigdon, Vernon Smith. Market Design and Human Trading Behavior in Electricity Markets, 2003. https://doi.org/10.1080/07408170304406
• The Nobel Prize. Vernon L. Smith — Biographical. https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2002/smith/biographical/
• The Nobel Prize. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2002 — Press Release. https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2002/press-release/